MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN,
MÉTODO DE MONTECARLO
¿Qué es un número aleatorio?
Es un número obtenido al azar, es decir, que todo número tenga la misma probabilidad de ser elegido ya que la elección de uno no dependa de la elección del otro.
La aleatoriedad se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible más que en razón de la intervención del azar; un ejemplo muy sencillo de un evento aleatorio es el lanzamiento de dados. El resultado de todo suceso aleatorio no puede determinarse en ningún caso antes de que este se produzca.
¿Qué es una variable aleatoria?
Es una función que asigna un número real, a cada resultado del espacio muestral, de un experimento aleatorio. En otras palabras, es una función X definida:
𝑿: 𝑺 → 𝑹
Por tanto, es una función cuyo dominio es el espacio muestral y el rango es el conjunto de los número reales.
El espacio muestral en muchas ocasiones, no está constituido por números, pero a través de la variable aleatoria, se puede expresar en forma numérica todo tipo de espacio muestral, lo cual facilita el análisis de sus aspectos más relevantes.
La distribución de probabilidad de una variable aleatoria refleja su comportamiento probabilístico.
¿En que consiste el método de Montecarlo?
Este método se llamó así haciendo referencia al Casino de Monte Carlo por ser la capital del juego del azar al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios. El método Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias
Este método trata de generar escenarios reales de forma aleatoria en base a una distribución subyacente previamente estipulada, y de esta forma, ser capaz de aproximarnos estadísticamente a un escenario plausible en el futuro. Es una técnica que se utiliza para comprender el impacto del riesgo y la incertidumbre al tomar una decisión.
Las simulaciones de Monte Carlo pueden ser una pieza más de nuestra estrategia de análisis a la hora de valorar una acción u operación. Entre algunas aplicaciones podemos mencionar: Métodos cuantitativos de organización industrial, programas de computadora, pronóstico del índice de la bolsa, prospecciones en explotaciones petrolíferas, radioterapia contra el cáncer, sistemas de colas, valoración de cartera de valores.
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